基于GARCH-Copula-CoVaR模型的农业系统性风险研究

作者：杨阳; 李莉莉^*

来源：青岛大学学报(自然科学版), 2023, 36(01): 111-115.

• CoVaR
• 系统性风险
• 风险溢出
• 农业

选取农业指数日度收益率数据，构建GARCH-Copula-CoVaR模型来研究农业系统间风险溢出效应。研究结果表明，农业内部存在明显的关联性和风险溢出效应，风险溢出度最大值是最小值的2.5倍；畜禽养殖业是农业系统性风险中的重要性行业，承担风险溢出角色，渔业则承担风险接收角色。

• 单位
  青岛大学