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摘要
对最小二乘蒙特卡洛方法(LSMC)在保险公司经济资本度量中的简化进行了研究,探讨了该方法在实施过程中的模型处理以及对于嵌套随机模拟的简化效果与效率提升。在此基础上,针对变额年金产品,在不同预测期限下,借助最小二乘蒙特卡洛方法对经济资本进行了度量,并与完整嵌套随机模拟进行了效果比较。研究结果表明,最小二乘蒙特卡洛方法在经济资本度量中起到了良好的简化作用,对于风险损失的尾部拟合具有良好效果。同时相比于经济资本度量中常用的嵌套随机模拟,大大提高了运算效率。
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单位金融学院; 南开大学
