右删失数据下分位数回归的光滑经验似然检验

作者：李忠桂^*; 何书元

来源：应用概率统计, 2019, 35(02): 153-164.

• 分位数回归
• 右删失
• 光滑经验似然

关于线性分位数回归模型的参数检验问题,对完全观测数据,已有文献用经验似然(EL)法和光滑经验似然(SEL)法构造的检验统计量在原假设下均以卡方分布χM2为渐近分布.对右删失数据,已有文献用EL法构造的检验统计量以加权卡方分布为渐近分布,而权重是待估的.对右删失数据,本文用EL法和SEL法构造的检验统计量在原假设下均依分布收敛到χM2,因此无需估计权重.由于SEL法的估计函数是光滑的,故可以进行Bartlett纠偏.随机模拟结果表明与已有的方法相比,SEL法经过Bartlett纠偏后有更高的精度.

• 单位
  首都师范大学