随机障碍下动态基金保护的定价

作者：许超; 董迎辉

来源：苏州科技大学学报(自然科学版), 2018, 35(02): 21-25.

• 动态基金保护
• 随机障碍
• 共同跳
• 超指数跳扩散模型
• 拉普拉斯变换

在标的基金价格和随机障碍含有共同跳的假设下,考虑了动态基金保护的定价问题。利用Girsanov定理和首中时分布的拉普拉斯变换,给出了动态基金保护价格的拉普拉斯变换的显示表达公式。

• 单位
  数理学院; 苏州科技大学