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摘要
新型冠状病毒肺炎疫情给中国股票市场带来了负面冲击。选取沪深300成分股为观测样本，从复杂网络的视角分析疫情冲击下中国股市的波动情况。基于股票相关系数向量的欧式距离和股票关联网络的社团划分提出一种投资策略，通过对比实验分析该策略的有效性。研究发现，新冠疫情的影响在股市中传播存在时滞。从欧氏距离较小的股票组合中选择处于不同社团的股票构建投资组合能够有效分散风险。在该投资策略指导下所做的投资组合在未来一年中能够获得较好的投资效果，为投资者的投资管理提供参考。
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单位安徽财经大学; 金融学院
