股票价格服从广义O-U过程且执行价格不确定的期权定价鞅方法

作者：胡之英

来源：云南师范大学学报(自然科学版), 2010, (02): 25-28.

• 期权定价
• Black-Scholes公式
• 广义Ornstein-Uhlenback过程 Option pricing
• Black-Scholes formula
• broad sense Ornstein-Uhlenback process

在放宽了金融市场的条件下,对Black-Scholes公式进行了推广,在股票价格遵循广义O-U(Ornstein-Uhlenback)过程且其预期收益率和波动率为时间t的函数的前提下,用随机微分方程和鞅方法,得出了股票价格服从广义O-U过程且执行价格不确定的期权定价模型.

• 单位
  西安翻译学院