持续约束下基于模糊性的最优消费和投资组合研究

作者:吕会影; 李钰
来源:兰州文理学院学报(自然科学版), 2023, 37(05): 23-29.
DOI:10.13804/j.cnki.2095-6991.2023.05.013

摘要

为研究最优消费和投资组合问题,采取具有可持续性约束和模糊性程度具有鲁棒性的模型,分别探讨了具有模糊性的标准无约束模型、算术持续约束模型、几何持续约束模型和福利损失.结果发现,模糊性对风险投资的影响有两个方面:当无风险利率小于临界值时投资者更倾向于冒险;而当无风险利率大于临界值时投资者倾向于去风险,并且在约束下模糊性减少消费的程度更大,模糊性增大会导致福利损失更大.

  • 单位
    安徽机电职业技术学院

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