基于均值——VAR的投资组台模型

作者：王菁菁

来源：商场现代化, 2009, (19): 82-83.

DOI：10.3969/j.issn.1006-3102.2009.19.048

• VAR
• Markowitz
• 投资组合

本文对Markowitz投资组合模型的缺陷进行简要分析与概括,利用均值-VAR模型将VAR约束引入Markowitz投资组合理论中,使用VAR代替收益率方差来度量风险,建立基于VAR约束下的投资组合模型.

• 单位
  华南理工大学