关于证券系统性风险估计的改进与检验

作者：陈新宏

来源：科技情报开发与经济, 2006, (18): 131-132.

• 系统性风险
• 强贝塔系数
• 弱贝塔系数

分析了β系数的变化特征,运用递归残差法估计和检验了β系数的稳定性,指出CAPM模型中的β系数是度量证券系统性风险的重要指标。

• 单位
  广东财经大学