主权财富基金由主权国家政府控制和支配，用于长期投资，作为国际金融体系中的重要一环，在经济全球化背景下正快速发展。我国于2007年成立中国投资有限责任公司，开展国家外汇资金多元化投资业务，为了提高投资效益，开展了主权财富基金投资组合研究。本文先对国内外研究现状进行了纵览，再设定主权财富基金的投资行为模式，构建博弈型模型，将真实数据代入其中，模拟得到投资组合方案，并结合国际热点，与实际投资组合进行比较分析，以期对实际投资实践提供参考。
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