基于VaR—GARCH模型的我国商业银行汇率风险分析

作者：孟诗画

来源：广西质量监督导报, 2019, (07): 170.

• 汇率风险
• GARCH
• VaR

本文从我国商业银行外汇风险的识别出发,选择VaR模型中的GARCH族模型,基于2010年6月21日至2019年5月21日美元兑人民币汇率中间价对我国商业银行存在的外汇风险进行实证分析,并针对目前外汇风险管理存在的问题提出了可行的改进措施和建议。

• 单位
  江南大学