本文将商业银行分为国有商业银行、股份制商业银行两大类，选择GARCH-VaR模型将两种类型银行的收益率序列同互联网金融收益率序列进行连接，计算出互联网金融对不同商业银行的风险溢出情况，得到互联网金融对国有银行的风险溢出最大，股份制次之。最后，从政府、互联网金融行业和银行三方面分别提出建议。
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