中立型变时滞随机微分方程数值解的强收敛性

作者：王歌; 兰光强^*

来源：北京化工大学学报(自然科学版), 2021, 48(06): 123-128.

DOI：10.13543/j.bhxbzr.2021.06.016

• 中立型变时滞随机微分方程
• 改进的修正截断Euler-Maruyama(EM)方法
• 强收敛性

讨论中立型变时滞随机微分方程改进的修正截断Euler-Maruyama(EM)方法的q阶矩强收敛性,并得到收敛速度。结果表明此方法适用于高度非线性的漂移项和扩散项,且相较于隐式的修正截断EM方法计算量更小,适用范围更广。

• 单位
  北京化工大学; 数理学院