基于网格优化模型的支持向量机企业信用评级应用研究

作者：丁辉

来源：金融科技时代, 2021, 29(10): 63-66.

• 支持向量机
• 网格搜索法
• 信用评级

本文在分析支持向量机原理后提出了运用网格搜索法选择最佳核函数、模型参数法构建支持向量机模型。笔者以宁夏辖区2020年央行内部(企业)评级数据为样本,通过指标相关性分析、构建F统计量筛选出信息贡献度高的定量评级指标,并利用线性核函数、高斯核函数、多项式核函数分别对宁夏辖区2020年央行内部(企业)评级数据进行建模分析。研究结果表明基于网格搜索法选择支持向量机的方法可以准确预测央行内部(企业)评级结果,同时,利用支持向量机对剔除行业相关特定定量指标后的公共定量指标做建模分析,发现在有限维度定量指标数据无法对评级结果作出准确预测时,可通过将高斯核函数映射到高维空间来作出相对比较准确的分类预测。

• 单位
  中国人民银行