把利率变化的常值周期性纳入到期权定价模型中,研究了次扩散Vasicek利率模型下的欧式期权定价问题,得到了此模型下欧式看涨期权所满足的Black-Scholes方程,并给出了欧式期权的定价公式及看涨看跌期权的平价公式。
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