带交易费和时间依赖型的多资产金融衍生品的定价方法--Lie代数法

作者：赵春茹; 沈有建

来源：甘肃联合大学学报(自然科学版), 2012, (5): 16-23.

DOI：10.3969/j.issn.1672-691X.2012.05.004

• 多资产金融衍生品
• 期权定价
• Lie-代数法
• 交易费

本文提出了一种定价带时间参数的多资产金融衍生品的定价方法-Lie代数法，利用金融衍生品的定价偏微分方程的动力对称性，直接得到了定价方程的封闭解析解，该方法提供了一种有效的且易于操作的金融衍生品的定价方法．

• 单位
  海南师范大学; 广州科技职业技术学院