基于经验模态分解的上证综合指数时间序列分析

作者：蔡赟姝; 卢志明

来源：上海大学学报(自然科学版), 2012, (04): 384-389+440.

• 经验模态分解
• 内模函数
• 金融时间序列 empirical mode decomposition(EMD)
• intrinsic mode IMF)
• financial time series

采用经验模态分解(empirical mode decomposition,EMD)方法对上证综合指数(Shanghai composite index,SCI)进行研究,将其分解为多个内模函数(intrinsic mode functions,IMFs)和剩余项之和.通过对各阶内模函数进行基本统计分析和分布拟合,发现其"尖峰厚尾"的特点基本服从自由度为3的t分布.通过对各阶内模函数进行周期性分析,揭示各阶模态间不同的波动信息,并得到周、月、半年等时间尺度股指的波动特点,以及典型上涨和下跌时段的波动周期和波动特点.

• 单位
  上海大学; 上海市应用数学和力学研究所