CVaR在金融风险度量中的应用研究

作者：陈嘉扬

来源：中国市场, 2020, (28): 36-37.

DOI：10.13939/j.cnki.zgsc.2020.28.036

• CVaR
• 金融风险
• 风险度量

目前,我国对于风险度量方法方面的研究还处于初级阶段,应用层面也还有所不足。文章主要应用VaR的修正模型CVaR,来对金融风险进行度量分析,构建相应的数学模型,测算出CVaR值,继而获取证券行业金融风险的预警值。

• 单位
  金融学院; 中央财经大学