多元响应回归模型的变点检测及其应用

作者：胡丹青; 赵为华^*

来源：统计与决策, 2021, 37(02): 34-38.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2021.02.007

• 多元响应变量
• 多元T分布
• EM算法
• SIC准则
• 变点

文章基于多元T分布和施瓦茨信息准则(SIC)研究了多元回归模型的参数估计方法和变点检测问题。首先将多元T分布看成多元正态分布的混合分布,进而应用EM算法得到了模型的参数估计方法;然后,利用SIC信息准则提出了模型中变点识别方法。数值模拟分析进一步验证了所提的估计方法及其SIC准则变点检测方法的有效性。最后,应用SIC准则方法研究了上证指数数据的变点检测问题。

• 单位
  南通大学