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摘要
随着金融全球化的不断推进，金融子市场间的联系不断加强，金融风险不再局限于单一的市场，而是跨市场跨地区的快速传递，沪港通是我国资本市场首次尝试双向开放，是上海股票市场与香港股票市场互联互通的桥梁。文章以沪港通开通后上海股票市场与香港股票市场指数波动为主要研究对象，选取2014年11月17日至2022年7月31日的股票交易数据，采用VAR模型对沪港通下金融风险的跨市场传导进行度量并进行传导机制分析，得出沪港通开通后，上海与香港股票市场联系加强，沪市与港市之间存在双向因果关系。
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单位汉江师范学院
