基于分数布朗运动的亚式期权定价

作者：潘娣

来源：现代经济信息, 2017, (07): 405-406.

• 亚式期权
• 分数布朗运动
• 数值算例

给出了分数布朗运动下的几何平均亚式期权定价的数学模型,通过热传导方程得到了亚式期权价值的解析表达式。利用数值算例讨论了:赫斯特指数、无风险利率及敲定价格对期权价值的影响.

• 单位
  安徽三联学院