从全面风险管理视角审视硅谷银行事件

作者：于力; 刘吕科

来源：银行家, 2023, (05): 84-7.

<正>从西方历史上的银行破产危机事件来看，硅谷银行事件并不鲜见，在一定程度上和遭遇挤兑的纽约美国银行、北岩银行、哈里法克斯银行等如出一辙。用一句话可以总结类似银行陷入危机的过程：将储户的短期存款配置于长期资产（如硅谷银行投资的MBS和美国国债），随着政策利率上调，债券价格下跌，所配置的长期资产出现高额未实现亏损，大量储户捕捉到亏损的危险信号，在恐慌中形成挤兑，并引发流动性危机。