在CEV模型下带违约风险的时间一致再保险投资博弈

作者：李国柱; 马世霞

来源：数学杂志, 2020, 40(06): 662-672.

DOI：10.13548/j.sxzz.2020.06.004

• 非零和随机微分博弈
• 相对绩效
• CEV模型
• 可违约风险

本文研究两个竞争保险公司之间的非零和随机微分博弈问题.利用博弈和随机动态规划方法,获得了违约前和违约后的纳什均衡策略和相应的值函数.最后对纳什均衡策略进行参数分析,并给出经济解释.

• 单位
  河北工业大学