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摘要
压力测试是衡量极端风险应对能力的基础性工具之一，是金融稳定评估的重要手段。银行业作为重要的测试对象，测试结果在各国宏微观审慎政策中均有重要运用。本文系统性整理了压力测试方法论的演进及国际经验做法。在论述银行业压力测试基本框架的基础上，从系统性金融风险的视角重点关注偿付能力、流动性、传染性三类风险之间，以及实体经济与金融体系之间的交互反馈效应，较为完整地梳理了国际前沿的交互冲击方法，并从风险识别、传导路径、传导关系等视角总结压力测试方法的拓展性研究方向。
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单位中国人民银行
