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摘要
近年来，以新冠疫情为代表的外部不确定性因素等冲击造成中国玉米价格的大幅度波动。基于2018～2020年与2020～2022年中国玉米价格周度数据分别构建ARCH类模型和TVP-VAR模型，对比分析疫情发生前后玉米价格波动特征，综合考虑新冠疫情冲击、国际金融与期货市场等外部不确定性因素对玉米价格波动的影响。结果表明，中国玉米价格波动一直具有显著的集聚性和非对称性；而所选的外部因素在冲击大小、冲击方向和冲击持续时间上均存在差异，其中，疫情冲击对玉米价格波动影响最大。为稳定中国玉米价格，提出完善市场信息服务功能、加大科技投入以保障生产资料供应、实现新型贸易流通格局等政策建议。
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单位经济管理学院; 吉林农业大学
