CEV模型下美式回望期权的有限差分法

作者：叶倩

来源：质量与市场, 2022, (23): 184-186.

• CEV模型
• 美式回望看跌期权
• θ差分格式
• 相容性
• 稳定性
• 收敛性

本文研究CEV模型下美式回望期权定价的数值解法问题.针对美式回望期权的CEV模型定价问题,以美式回望看跌期权为例,通过变量代换消去了一阶偏导数,再采用格式的有限差分法进行求解,并分析了差分格式的相容性及差分解的稳定性与收敛性.

• 单位
  贵州民族大学