CEV模型下最大化HARA效用的最优再保险与投资策略

作者：聂高琴

来源：数学的实践与认识, 2019, 49(23): 249-255.

• CEV模型
• HARA效用
• 再保险
• Legendre变换

在风险资产价格服从CEV模型时,考虑保险公司为最大化双曲绝对风险厌恶(HARA)效用的最优投资与再保险问题.假定保险公司的索赔过程为带漂移的布朗运动,且保险公司通过购买比例再保险来转移索赔风险,运用随机控制理论和Legendre变换方法得到了最优策略的显示表达式.

• 单位
  首都经济贸易大学