基于改进蚁狮算法优化考虑交易成本的M-CVaR模型

作者：林擎鑫; 马宁; 王一成; 成晨

来源：计算机应用与软件, 2022, 39(12): 58-63.

• 投资组合
• 交易成本
• 改进蚁狮算法
• M-CVaR

现代投资组合理论不断完善与发展，使得如何实现低风险下的收益极大化成为了研究热点。在传统M-CVaR模型的基础上，结合我国证券交易市场的实情，建立考虑交易成本的M-CVaR投资组合模型。引入改进蚁狮算法对该模型进行求解。通过对于多种证券交易的实证分析，验证了该算法的有效性和优越性。

• 单位
  西北民族大学