带马尔科夫利率的双险种复合双二项离散风险模型破产概率研究

作者：王素素; 周绍伟^*

来源：山东科技大学学报(自然科学版), 2018, 37(06): 49-54+92.

DOI：10.16452/j.cnki.sdkjzk.2018.06.006

• 离散风险模型
• 破产概率
• 马尔科夫利率
• 鞅

在引入投资的情况下,对经典离散时间风险模型的保费收取、索赔过程及险种三个方面进行推广。引入双险种,且保险收取与索赔过程服从二项分布,利用等价变换及全概率公式得到模型的破产概率积分表达式,通过鞅方法证明改进后的模型存在破产概率上界,并应用停时定理证明该破产概率上界优于不带投资情况下的破产概率上界。

• 单位
  山东科技大学