用远期中性概率测度给固定收益衍生品定价研究

作者：吴恒煜

来源：商业研究, 2006, (18): 91-93.

DOI：10.13902/j.cnki.syyj.2006.18.027

• 固定收益衍生品
• 利率期限结构
• 远期中性概率测度

基于风险中性测度在一些衍生证券定价中的复杂性,提出一种新的测度变换方法——远期中性概率测度。在该测度基础上,构造鞅过程可以对一些固定收益衍生品定价,进一步给出零息债券的欧式期权、利率上限期权的定价公式。

• 单位
  广东财经大学