科研之友
微信
新浪微博
Facebook
分享链接
摘要
在实际中,多个保险人之间经常存在竞争与合作.文章在竞争与合作统一框架下,研究了鲁棒最优再保险策略.每个保险人的盈余过程满足扩散逼近保险模型,n个保险人的索赔之间存在相依关系,每个保险人通过再保险减少索赔风险.文章主要的研究目标是,在最坏市场环境下,寻找最优均衡再保险策略最大化终端财富的均值同时最小化其方差.通过使用随机动态规划和随机控制理论,求得了鲁棒最优均衡再保险策略、最优市场策略和最优值函数的显式解,并从理论上探讨了最优策略的经济意义.最终,通过数值实验分析了竞争、合作、模糊厌恶和风险厌恶对鲁棒最优均衡再保险策略的影响.文章的研究结果可以有效地指导保险人的实践.
-
单位数学学院; 西安财经大学
