基于SARIMA模型和X-12-ARIMA季节调整方法预测的比较

作者：李少雄; 李本光^*

来源：统计与决策, 2018, 34(18): 39-42.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2018.18.008

• 固定资产投资
• SARIMA
• X-12-ARIMA
• 季节调整
• 预测

文章基于贵州省1998—2015年固定资产投资季度数据,分别采用SARIMA模型和X-12-ARIMA季节调整方法对贵州省2016年固定资产投资季度数据进行预测,将预测值与实际值进行比较,依据相对误差率,结果表明,基于X-12-ARIMA季节调整方法的预测值比基于SARIMA模型的预测值更加精确合理。

• 单位
  贵州大学; 中国工商银行