不完全信息转递下美元国债期货投资路径与久期对冲方法研究

作者：鲜京宸; 刘庆

来源：重庆师范大学学报(哲学社会科学版), 2015, (04): 81-85.

• 不完全信息传递
• 债券投资策略
• 美元国债久期对冲

本文基于2013年诺贝尔经济学奖得主法玛的有效市场为基础,解析当面对不完全信息条件下国债的投资策略,并以此逻辑线索线进行分析,在不完全信息条件下可以完成通过寻找美元债券定价差价来增加收益,从而在避免利率波动的同时被动提高债券投资组合的收益率。本文最后就如何正确对待债券定价提出了合理化建议。

• 单位
  四川外国语大学