在进行回归分析时,对误差项离散程度的度量是一个重要话题.文章利用最小化复合分位损失的方法,对误差项的尺度参数进行估计,并证明估计量的大样本性质.进一步的研究表明:通过选取合适的分位数,能得到尺度参数的最优估计,并以此进行异质性检验.模拟结果表明,在重尾条件下所提出的方法有更高的精度.实际数据应用体现了该方法的良好性能.
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