本文运用2011年1月4日至2012年2月21日的螺钢连续期货的日成交额数据,利用ARCH模型对螺钢连续期货进行了波动率的研究。结果表明,螺钢连续期货序列具有明显的ARCH效应,且具有尖峰厚尾的特性,收益率数据具有波动的聚类特征。
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