究竟哪家商业银行风险高

作者：刘志洋

来源：上海立信会计金融学院学报, 2018, (05): 43-54.

DOI：10.13230/j.cnki.jrsh.2018.05.005

• 系统重要性
• 系统性风险贡献度
• 宏观审慎监管

本文使用了主成分分析法,将基于五类指标计算出的综合风险指标汇总,并对影响指标值大小的因素进行实证分析。实证结果发现:股份制商业银行(比如华夏银行、光大银行)整体风险贡献度较高,甚至高于国有大型商业银行,城市商业银行风险贡献度最低。此外,面板模型实证结果表明:规模大、资本充足率低、存贷比高和流动性覆盖率高的商业银行,风险程度较高。

• 单位
  东北师范大学