商业银行操作风险的度量——基于内、外部损失数据与专家意见

作者：戴丽娜

来源：统计理论与实践, 2020, (02): 59-66.

• 操作风险
• 内、外部损失数据
• 专家意见

在损失分布法、贝叶斯方法与信度理论的基础上,本文结合内、外部损失数据与专家意见对中国商业银行操作风险的度量进行研究。结果表明:结合专家意见的贝叶斯估计比极大似然估计更稳定,前者没有后者对参数的误设敏感;对于各类损失数据而言,不同置信水平的VaR、操作风险资本与ES相差非常大;把内、外部损失数据结合起来得到的VaR、操作风险资本及ES比仅仅利用内部损失数据得到的VaR、操作风险资本及ES要小。