基于局部多项式方法的异方差估计

作者：张晓琴; 郭雅静^*; 米子川

来源：数理统计与管理, 2021, 40(06): 1019-1030.

DOI：10.13860/j.cnki.sltj.20211015-002

• 异方差
• 局部多项式估计
• HCCMEs
• 协方差阵

解决异方差问题的关键是对随机误差项的方差做出有效性估计。一般地,异方差分布形式未知时,非参数估计的效果较好。因此,本文在异方差模型的估计中引入了局部多项式的非参数方法,提出了一种新的异方差估计方法。同时,通过计算机模拟实验和城市流动人口实地调查的案例分析将本文提出的方法与已有的异方差估计方法进行了比对,并进行了有效性验证。

• 单位
  山西财经大学; 河北建筑工程学院