批量索赔、保费到达均为更新过程的风险模型

作者：刘家军; 张宇山; 刘再明

来源：安庆师范大学学报(自然科学版), 2004, (03): 60-63.

• 批量索赔
• 更新过程
• 马尔可夫骨架过程

在经典风险模型的基础上 ,把索赔到达过程 Nt加以推广为更新过程 ,且认为在保单到达非均匀的前提下 ,设其到达服从更新过程 ,得到一个新的风险模型 :Rt=u+c Mt-∑zti=1Xi(其中 Zt=∑Ntj=1Yj,以下同 ) ,运用马尔可夫骨架过程的理论和方法 ,求得有限时间 t盈余的瞬时分布φ( u,θ0 ,t,a) ,然后求得时刻 t的生存概率Ψ ( t,u,θ0 )。

• 单位
  广东财经大学; 数学学院; 中南大学