推广的常息力延迟索赔风险模型的破产概率

作者：金燕生; 侯文婷^*

来源：郑州大学学报(理学版）, 2018, 50(04): 45-49.

DOI：10.13705/j.issn.1671-6841.2017318

• 重尾分布
• 破产概率
• 常数利息力
• 延迟索赔
• 广义负相依

研究了重尾分布下同时带常数利息力和延迟索赔的更新风险模型.将保费由常数变为一个非负随机过程,索赔额推广为广义负相依,并在分布属于L∩D族情形下,得到了有限时破产概率的渐近表达式.

• 单位
  燕山大学