期权定价中的源项反演问题

作者：任兴蓉; 赵晶晶

来源：兰州文理学院学报(自然科学版), 2020, 34(05): 16-21.

DOI：10.13804/j.cnki.2095-6991.2020.05.004

• 反问题
• 最优控制
• 存在性
• 唯一性
• 稳定性

主要研究了期权定价中在给定终端观测值的情况下重构源项的反问题.这一问题在金融数学中具有重要的应用价值.在最优控制框架的基础上证明了成本函数最小值的存在性和必要条件,唯一性和稳定性是根据必要条件得出的.

• 单位
  数理学院; 兰州交通大学