多元交叉平衡预测模型及其在中国股指期货中的应用

作者：付志能; 徐维军; 罗艺旸; 刘勇平

来源：数学的实践与认识, 2021, 51(11): 91-102.

• 股指期货
• ARMA
• 交叉项
• 多元
• 极大似然估计

自回归移动平均模型(ARMA)及其扩展模型被广泛用于资产价格预测.然而相关已有研究要么忽略了多个资产之间的交叉影响,要么未能合理地分配目标资产自回归项与其他资产自回归项的权重.提出了一种新的多元交叉平衡ARMA模型(CB-ARMA),模型合理地平衡了目标资产与其他资产的自回归项的权重,并利用极大似然法估计CB-ARMA的参数矩阵.的实证研究基于中国股指期货30分钟价格序列数据,并使用滑动窗口在线预测方法来模拟投资.实证结果表明,提出的CB-ARMA模型优于所有对比模型.

• 单位
  华南师范大学