对当代信用风险度量技术序列模型的对比与评价

作者：贾楠亭

来源：宝鸡文理学院学报(社会科学版), 2011, (02): 92-98.

DOI：10.13467/j.cnki.jbuss.2011.02.030

• 信用风险
• 信用风险度量模型
• 对比与评价 credit risk
• models of credit risk measurement
• comparison and assessment

信用风险是银行等金融机构所面临的主要风险,信用风险管理则作为金融界及其监管机构的重点工作,且在长期管理实践中形成了一系列专门的度量技术模型。其中,在国际上比较著名,在信用风险管理实践中广泛应用的包括KMV、Credit Metrics、Credit Portfolio View和Credit Risk 等四个模型。由于从理论基础、构建思想、模型假设和计量框架等方面均有相似和不同之处,因此在实际运用中,不仅要体现风险管理的针对性,而且要满足风险度量的可行性,也是风险量化的技术标准与制度标准相结合原则的要求。