基于Lasso+SVM的制造业上市公司财务风险组合预警模型

作者：张春梅; 赵明清^*; 官俊琪

来源：数学的实践与认识, 2021, 51(05): 1-12.

• Lasso
• SVM
• 上市公司
• 财务风险预警

根据组合预测思想构建了基于Lasso+SVM的制造业上市公司财务风险组合预警模型,包括串联型组合和信息融合型组合两种,并选取22个财务指标建立了财务预警指标体系,对我国86家制造业上市公司的财务状况进行了预测,还与单一风险预警模型预测效果进行了比较,结果发现:财务风险组合预警模型的预测效果明显高于单一预警模型,用第t-1年的财务数据进行预测的准确率达到了95%以上;串联型组合预警模型的预测效果最优,用第t-1和t-2年的财务数据进行预测的准确率分别达到了100%和90%.

• 单位
  山东科技大学; 青岛黄海学院