ETF在股指期货期现套利的现货组合中的应用

作者：张敏; 徐坚

来源：技术经济与管理研究, 2007, (03): 31-32.

DOI：10.3969/j.issn.1004-292X.2007.03.011

• 股指期货
• ETF
• 现货组合

在股指期货的期现套利中,是否能有效构建现货组合成为决定套利成功与否的关键之一,本文探讨了利用ETF构建沪深300指数期货的现货组合的可能性,对几种ETF组合与沪深300指数的相关性、以及他们跟踪沪深300指数的跟踪误差进行了分析。从结果看,使用ETF组合作为现货组合来模拟沪深300指数能够取得良好的效果。

• 单位
  华中科技大学