为了运行期货交易策略,同时又能实现自主的交易行为,本文讨论了一种组合型架构的期货程序化交易系统。该系统实现了策略端和交易端的独立,策略端负责接收行情数据并产生交易信号,交易端完成交易行为并进行风险控制。策略端采用"交易师"作为第三方通用平台,交易端采用C++编程,并使用QDP作为底层API接口。目前该系统已经开发完成,实际效果良好。
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