Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型下蝶式期权的定价

作者：田凡; 李美红; 刘国祥^*; 张昀菡; 黄凤云; 尤磊

来源：南京师大学报(自然科学版), 2021, 44(03): 14-19.

• 蝶式期权
• Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型
• 随机偏微分方程方法
• 鞅方法

本文将考虑标的资产价格服从均值回复Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型,分别采用随机偏微分方程方法和鞅方法探讨蝶式期权的定价公式.

• 单位
  南京师范大学