因变量缺失下部分线性变系数模型的稳健估计

作者：李小亮; 陈艳

来源：数理统计与管理, 2019, 38(01): 40-48.

DOI：10.13860/j.cnki.sltj.20180526-001

• 随机缺失数据
• 稳健估计
• 加权线性光滑
• 渐近正态性
• 部分线性模型
• 变系数

本文讨论因变量缺失下部分线性变系数模型在误差项和解释变量都含有异常点时的稳健估计问题。首先用局部加权线性光滑方法得到非参数部分的稳健估计,然后再得到参数部分的估计,并证明参数和非参数估计量的渐近正态性。最后模拟研究有限样本下估计量的表现。

• 单位
  上海财经大学; 浙江农林大学暨阳学院