平滑转换向量误差修正模型的非线性协整SupLM检验

作者：陈洁; 田铮; 黄维; 袁芳; 苏晓丽

来源：数理统计与管理, 2010, (03): 456-463.

DOI：10.13860/j.cnki.sltj.2010.03.010

• 平滑转换
• SupLM检验
• Bootstrap
• Monte Carlo模拟 smooth transition
• SupLM test
• Monte Carlo simulation

本文考虑平滑转换向量误差修正模型的非线性协整检验问题,相对于传统的两步检验法,给出已知协整向量下的直接检验非线性协整的SupLM检验方法,通过定义平滑转换协整模型,给出SupLM检验统计量,在原假设下得到检验统计量的渐近分布和相关的bootstrap算法,模拟结果和实例计算表明了该方法的有效性。

• 单位
  遥感科学国家重点实验室; 西北工业大学; 中国科学院遥感应用研究所; 中国科学院沈阳计算技术研究所