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摘要
研究了基于大规模信用投资组合的篮子期权的定价.投资组合中潜在交易的风险资产假设具有违约风险和违约传染,进一步,资产价格的动态与其违约强度相互耦合.通过求解相关的里卡提方程以及应用经验测度值过程的弱收敛和Vitali收敛定理,建立了当资产数量趋于无穷时,相关篮子期权价格的闭形式表示.
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研究了基于大规模信用投资组合的篮子期权的定价.投资组合中潜在交易的风险资产假设具有违约风险和违约传染,进一步,资产价格的动态与其违约强度相互耦合.通过求解相关的里卡提方程以及应用经验测度值过程的弱收敛和Vitali收敛定理,建立了当资产数量趋于无穷时,相关篮子期权价格的闭形式表示.
